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SA-CCR: Estructura de Cálculo y Soluciones en SAP Bank
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Main content of this article is the second picture in this article. Yes, you can just read that picture and ignore the text. SA–CCR: Standardised Approach for Counterparty Credit Risk Exposures.
Como parte de Basilea III, SA–CCR estará completamente vigente en junio de 2021, y se ha implementado o se está implementando en algunos bancos de tamaño mediano y grande, que son clientes objetivo de las Soluciones Bancarias de SAP.
El cálculo de SA–CCR es relativamente complicado: desde SDL hasta el informe, consta de aproximadamente diez capas. Este artículo intenta proporcionar una visión general de la estructura de SA–CCR en una sola imagen.
Para obtener una visión general de Basilea III, puede leer mi artículo:
La estructura de SA-CCR, basada en la regulación del BIS:
Personalización de SA-CCR en Bank Analyzer (FS-BA) en SAP ECC.
Bank Analyzer (FS-BA) ---- Procesos y Métodos ---- Riesgo Crediticio ---- Exposición Crediticia:
Se debe instalar Bank Analyzer antes de la actualización a HANA. La personalización IMG anterior no está disponible en el IMG predeterminado de S/4. En caso de que sepas cómo mostrar Bank Analyzer IMG en S/4 , por favor házmelo saber. Muchas gracias.
SAP proporciona Cifras Clave, Características y SDL para SA-CCR y Exposición Crediticia. A modo de referencia, aquí tenemos algunas de ellas (hasta noviembre de 2020):
Cifras Clave y descripción
Características y descripción
Campos SDL, Descripción
Antecedentes
Como parte de Basilea III, SA–CCR estará completamente vigente en junio de 2021, y se ha implementado o se está implementando en algunos bancos de tamaño mediano y grande, que son clientes objetivo de las Soluciones Bancarias de SAP.
El cálculo de SA–CCR es relativamente complicado: desde SDL hasta el informe, consta de aproximadamente diez capas. Este artículo intenta proporcionar una visión general de la estructura de SA–CCR en una sola imagen.
Para obtener una visión general de Basilea III, puede leer mi artículo:
Marco de Basilea III: Visión general de alto nivel, actualizado en noviembre de 2020
Estructura de cálculo de SA–CCR de Basilea III
La estructura de SA-CCR, basada en la regulación del BIS:
Solución de SA-CCR en SAP Bank
Personalización de SA-CCR en Bank Analyzer (FS-BA) en SAP ECC.
Bank Analyzer (FS-BA) ---- Procesos y Métodos ---- Riesgo Crediticio ---- Exposición Crediticia:
- Configuración para Basilea II ---- Editar Factores de Supervisión para el Enfoque Estandarizado para Riesgo de Contraparte
- Configuración para Basilea II ---- Editar Parámetros de Proceso Interno del Banco (Alemania y la UE)
- Configuración para Basilea II ---- Editar Parámetros de Localización
- Configuración para Basilea II ---- Editar Peso del Riesgo
- Cálculo ---- Definir Métodos de Cálculo
- Cálculo ---- Asignar Módulos a Métodos de Cálculo
Se debe instalar Bank Analyzer antes de la actualización a HANA. La personalización IMG anterior no está disponible en el IMG predeterminado de S/4. En caso de que sepas cómo mostrar Bank Analyzer IMG en S/4 , por favor házmelo saber. Muchas gracias.
SAP proporciona Cifras Clave, Características y SDL para SA-CCR y Exposición Crediticia. A modo de referencia, aquí tenemos algunas de ellas (hasta noviembre de 2020):
Cifras Clave y descripción
- &62ADAGG Monto Agregado Adicional de SA-CCR
- &62ADDCOM Monto Adicional para la Clase de Activos "Materia Prima" de SA-CCR
- &62ADDCRE Monto Adicional para la Clase de Activos "Crédito" de SA-CCR
- &62ADDEQU Monto Adicional para la Clase de Activos "Equidad" de SA-CCR
- &62ADDFX Monto Adicional para la Clase de Activos "Moneda" de SA-CCR
- &62ADINT Monto Adicional para la Clase de Activos "Tasa de Interés" de SA-CCR
- &62ANCRE Notional Ajustado para Derivados de Crédito para SA-CCR
Características y descripción
- /BA1/C62ACLCRE Clase de Activos de SA-CCR: Crédito
- /BA1/C62ACLEQU Clase de Activos de SA-CCR: Equidad
- /BA1/C62CCRSUB Subclase de SA-CCR
- /BA1/C62DELCAT Categoría Delta Supervisor de SA-CCR
Campos SDL, Descripción
- /BA1/C62ACLCRE Clase de Activos de SA-CCR: Crédito
-
/BA1/C62ACLINT Clase de Activos de SA-CCR: Tasa de Interés
Pedro PascalSe unió el 07/03/2018
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