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Interpolación lineal para calcular la tasa diaria del Euribor a 1 mes en el TRM

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hola expertos,

En nuestro sistema hemos subido las Tasas de Interés de Referencia para Euribor a 1 mes (EURIBOR_1M), por 3 años, utilizando la transacción OB83. Me gustaría preguntar si hay una herramienta en el TRM que pueda proporcionar la tasa diaria utilizando el método de interpolación lineal.

Gracias por su interés,

George

SAP TRM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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¡Hola de nuevo Gurus!

El escenario ha cambiado.

Hemos subido en nuestro sistema las tasas de interés de referencia para EURIBOR 1 DÍA, EURIBOR 1 SEMANA, EURIBOR 1 MES y EURIBOR 2 MESES (OB83) para el 21/02/2012. Luego ejecutamos JBYC. Después de seleccionar YC y la moneda para el 21/02/2012, elegimos "Detalles". En la pestaña de Detalles ejecutamos "Interpolar Fecha de Interés" para cada día de los siguientes 60.

¿Alguien sabe si hay una forma de calcular y ALMACENAR diariamente esta información en el sistema, por curva de rendimiento y fecha?

Nuestro cliente quiere calcular todos los días los días interpolados basados en la curva de rendimiento diaria y reportarlo. ¿Es posible en TRM?

Agradecimientos especiales,

George

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Jitesh,

Muchas gracias por tu respuesta.

Nuestro problema no es establecer los valores para el cálculo de la curva de rendimiento, ya que esto se puede hacer diariamente a través de JBYC. Estamos interesados en GUARDAR la tasa diaria interpolada de los días de la curva de rendimiento para informarlos diariamente.

¿Podemos almacenar la tasa de interés que recibimos cuando ejecutamos "Interpolar Int. Fecha" para cada día de los siguientes ej. 60s?

Gracias de nuevo,

George

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Estimado George,

Así que supongo que has entendido cómo subir los valores de las tasas de interés de referencia. Puedes ejecutar JB68 para interpolar los valores y establecerlos para JBYC.

Saludos,

Jitesh

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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