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Interpolação linear para calcular a taxa diária do Euribor a 1 mês na TRM

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá especialistas,

Em nosso sistema, aumentamos as Taxas de Juros de Referência para Euribor a 1 mês (EURIBOR_1M) para 3 anos, utilizando a transação OB83. Gostaria de saber se há uma ferramenta no TRM que possa fornecer a taxa diária usando o método de interpolação linear.

Obrigado pelo seu interesse,

George

SAP TRM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Olá novamente, Gurus!

O cenário mudou.

Subimos em nosso sistema as taxas de juros de referência para EURIBOR 1 DIA, EURIBOR 1 SEMANA, EURIBOR 1 MÊS e EURIBOR 2 MESES (OB83) para 21/02/2012. Em seguida, executamos JBYC. Após selecionar YC e a moeda para 21/02/2012, escolhemos "Detalhes". Na aba Detalhes, executamos "Interpolar Data de Juros" para cada dia dos próximos 60.

Alguém sabe se há uma forma de calcular e ARMAZENAR diariamente essas informações no sistema, por curva de rendimento e data?

Nosso cliente deseja calcular diariamente os dias interpolados com base na curva de rendimento diária e reportá-los. É possível no TRM?

Agradecimentos especiais,

George

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Jitesh,

Muito obrigado pela sua resposta.

Nosso problema não é estabelecer os valores para o cálculo da curva de rendimento, pois isso pode ser feito diariamente através do JBYC. Estamos interessados em SALVAR a taxa diária interpolada dos dias da curva de rendimento para informá-los diariamente.

Podemos armazenar a taxa de juros que recebemos ao executar "Interpolar Int. Data" para cada dia dos seguintes ex. 60s?

Obrigado novamente,

George

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Prezado George,

Então, suponho que você entendeu como aumentar os valores das taxas de juros de referência. Você pode executar JB68 para interpolar os valores e defini-los para JBYC.

Saudações,

Jitesh

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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