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SA-CCR: Estrutura de Cálculo e Soluções no SAP Bank
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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O conteúdo principal deste artigo é a segunda imagem. Sim, você pode apenas ler essa imagem e ignorar o texto. SA-CCR: Abordagem Padronizada para Exposições de Risco de Contraparte.
Como parte do Basileia III, o SA-CCR estará completamente em vigor em junho de 2021, e foi implementado ou está sendo implementado em alguns bancos de médio e grande porte, que são clientes-alvo das Soluções Bancárias da SAP.
O cálculo do SA-CCR é relativamente complicado: desde SDL até o relatório, consiste em aproximadamente dez camadas. Este artigo tenta fornecer uma visão geral da estrutura do SA-CCR em uma única imagem.
Para obter uma visão geral do Basileia III, você pode ler meu artigo:
A estrutura do SA-CCR, baseada na regulamentação do BIS:
Personalização do SA-CCR no Bank Analyzer (FS-BA) no SAP ECC.
Bank Analyzer (FS-BA) ---- Processos e Métodos ---- Risco de Crédito ---- Exposição de Crédito:
Bank Analyzer deve ser instalado antes da atualização para o HANA. A personalização IMG acima não está disponível na IMG padrão do S/4. Se você souber como mostrar o IMG do Bank Analyzer no S/4 , por favor, me avise. Muito obrigado.
A SAP fornece Números-Chave, Características e SDL para SA-CCR e Exposição de Crédito. Para referência, aqui estão algumas delas (até novembro de 2020):
Números-Chave e descrição
Características e descrição
Campos SDL, Descrição
Antecedentes
Como parte do Basileia III, o SA-CCR estará completamente em vigor em junho de 2021, e foi implementado ou está sendo implementado em alguns bancos de médio e grande porte, que são clientes-alvo das Soluções Bancárias da SAP.
O cálculo do SA-CCR é relativamente complicado: desde SDL até o relatório, consiste em aproximadamente dez camadas. Este artigo tenta fornecer uma visão geral da estrutura do SA-CCR em uma única imagem.
Para obter uma visão geral do Basileia III, você pode ler meu artigo:
Estrutura do Basileia III: Visão geral de alto nível, atualizada em novembro de 2020
Estrutura de cálculo do SA-CCR do Basileia III
A estrutura do SA-CCR, baseada na regulamentação do BIS:
Solução SA-CCR no SAP Bank
Personalização do SA-CCR no Bank Analyzer (FS-BA) no SAP ECC.
Bank Analyzer (FS-BA) ---- Processos e Métodos ---- Risco de Crédito ---- Exposição de Crédito:
- Configuração para Basileia II ---- Editar Fatores de Supervisão para o Enfoque Padronizado para Risco de Contraparte
- Configuração para Basileia II ---- Editar Parâmetros de Processo Interno do Banco (Alemanha e UE)
- Configuração para Basileia II ---- Editar Parâmetros de Localização
- Configuração para Basileia II ---- Editar Peso do Risco
- Cálculo ---- Definir Métodos de Cálculo
- Cálculo ---- Atribuir Módulos a Métodos de Cálculo
Bank Analyzer deve ser instalado antes da atualização para o HANA. A personalização IMG acima não está disponível na IMG padrão do S/4. Se você souber como mostrar o IMG do Bank Analyzer no S/4 , por favor, me avise. Muito obrigado.
A SAP fornece Números-Chave, Características e SDL para SA-CCR e Exposição de Crédito. Para referência, aqui estão algumas delas (até novembro de 2020):
Números-Chave e descrição
- &62ADAGG Montante Agregado Adicional do SA-CCR
- &62ADDCOM Montante Adicional para a Classe de Ativos "Matéria-Prima" do SA-CCR
- &62ADDCRE Montante Adicional para a Classe de Ativos "Crédito" do SA-CCR
- &62ADDEQU Montante Adicional para a Classe de Ativos "Equidade" do SA-CCR
- &62ADDFX Montante Adicional para a Classe de Ativos "Moeda" do SA-CCR
- &62ADINT Montante Adicional para a Classe de Ativos "Taxa de Juros" do SA-CCR
- &62ANCRE Notional Ajustado para Derivativos de Crédito para o SA-CCR
Características e descrição
- /BA1/C62ACLCRE Classe de Ativos do SA-CCR: Crédito
- /BA1/C62ACLEQU Classe de Ativos do SA-CCR: Equidade
- /BA1/C62CCRSUB Subclasse do SA-CCR
- /BA1/C62DELCAT Categoria Delta Supervisor do SA-CCR
Campos SDL, Descrição
- /BA1/C62ACLCRE Classe de Ativos do SA-CCR: Crédito
- /BA1/C62ACLINT Classe de Ativos do SA-CCR: Taxa de Juros
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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