Olá,
Lamento, mas isso não é possível. Você precisará criar um botão, uma imagem ou algo semelhante e ter um método do lado do servidor para fechar a janela.
Como nunca vi uma manipulação de "z-index" dentro do WDP, não acredito que seja possível criar um elemento transparente de camada superior e ter sua Ação neste elemento.
Atenciosamente,
Daniel