Hola,
Me temo que esto no es posible. Necesitarás crear un botón, una imagen o algo similar y tener un método del lado del servidor para cerrar la ventana.
Dado que nunca he visto una manipulación de "z-index" dentro de WDP, no creo que puedas crear un elemento transparente de capa superior y tener tu Acción en este elemento.
Saludos,
Daniel