Olá,
A tabela MSEG possui um índice no campo de número de reserva RSNUM. Portanto, o que você pode fazer é, ao querer ler por pedidos, ler AFPO-KRSNR que lhe dará o número de reserva para o pedido e passá-lo para a tabela MSEG, o que melhorará o desempenho.
Espero que isso atenda às suas necessidades.
Cumprimentos,
Vivek